La web inició sus marcha a finales de marzo. Desde entonces y hasta final de año (son unos 10 meses muy generosamente contados porque en marzo apenas hubo actividad) la rentabilidad obtenida ha sido del 36,36%. Durante este mismo período, desde marzo hasta diciembre, el Íbex ha obtenido una rentabilidad del 18,85%. Es decir, que mi cartera ha obtenido una rentabilidad, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, que es prácticamente el doble de la que ha obtenido el Íbex: 36,36% frente a 18,85%
Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante enero y febrero, meses en los que la web aún no existía, el mercado subió mucho. De hecho, del 31,89% que el Íbex ha subido durante todo el año 2006, subió aproximadamente un 13% entre enero y febrero. Así que si entre marzo-diciembre he conseguido prácticamente doblar al mercado...¿cuánto conseguí de ganancia entre enero-fabrero?, ¿cuánto en todo el año contabilizados los 12 meses? Creo que sin hacer alardes puedo hablar de un 50% (36% conseguido entre marzo-diciembre, o sea el doble de rentabilidad que consiguió el mercado en ese período de tiempo, más un 13% de rentabilidad, que es la misma que obtuvo el mercado, aunque es fácil deducir que conseguí mayor rentabilidad que esa, conseguido entre enero-febrero)
Lo que es muy interesante es que os fijéis en la imagen del resumen estadístico final de la cartera porque ahí están los datos desglosados. De entre todos ellos destaco los siguientes:
1) Fiabilidad de un 60,61%. Esto indica que de todas mis operaciones en un 60,61% gané dinero mientras que en un 39,39% de ellas perdí dinero.
2) Ganancia media de positivos 1.065,16. Esto indica que, de media, cuando una operación es acertada suelo ganar 1.065,16 €. es decir un 10,6% de ganancia aproximadamente.
-Pérdida media de negativos -240,24. Esto iindica que cuando en una operación pierdo dinero, de media, pierdo -240,24 €. Esd ecir, un 2,4% de pérdida aproximadamente
Estos dos datos son muy importantes. Porque no puede uno dejarse deslumbrar por un sistema que obtenga una fiabilidad de un 80% si luego sólo gana en cada operación acertada 300 €, mientras que pierde en cada operación equivocada 250 €. Es decir, que no sólo importa la fiabilidad en la operativa, sino la rentabilidad obtenida por operación.
3) Número de negocios 66. Esto indica que hice un total de 66 operaciones de las cuales en 40 gané dinero y en 26 perdí dinero.
4) Como dato curioso, hay que resaltar que el gasto en comisiones fue de 1.710 €. Cantidad que es bastante importante. Hay pocas webs en las que se contabilice en su cartera el gasto en comisiones. Pero ya veis que, tacita a tacita, al cabo de todo un año, acaba siendo una cantidad de dinero bastante importante. Así que tened en cuenta siempre este detalle cuando os fijéis en los resultados obtenidos por una cartera.
5) Profit Factor 6,82. Este es tal vez el criterio más importante para definir si un sistema es bueno o malo para operar en bolsa. Se calcula dividiendo el total de ganancias entre el total de pérdidas. Si el resultado es menos de 1 quiere decir que el sistema nos hace perder dinero. Si el PF es igual a 1 quiere decir que ni ganamos ni perdemos. Un PF mayor de 1,5 nos indica que tenemos un sistema que tiene unos beneficios suficientes para considerarlo. Un PF entre 1,5 y 2 nos dice que tenemos un sistema que supera a la media de sistemas. Si tenemos un PF por encima de 3 estamos ante un sistema de trading excelente. Bien, pues mi sistema no parece malo ya que ha obtenido un PF de 6,82. Lo cual indica que mi sistema es muy, muy bueno. Y, aunque peque de inmodestia, permitidme que me enorgullezca de ello porque si hay algo que me llena de satisfacción ello es ser bueno en mi trabajo. Y en este caso mi satisfacción es doble porque todo lo que sé de bolsa lo he aprendido yo solo. Soy un completo autodidacta.
Y ahora de nuevo recupero la modestia porque si algo enseña la bolsa es a ser modesto porque estamos a su merced ya que en cualquier momento ésta nos puede vapulear. Y es que ya lo dijo el gran John Magee (mi ídolo bursátil): "nada ha hecho perder más dinero en Wall Street que la sobervia de opinión". Así que creo que es una virtud ser modesto cuando uno encara a la bolsa porque ni hay ni habrá jamás un sistema perfecto para operar en bolsa. Por esto, cuando veo a alguien que opina sobre bolsa con sobevia y suficiencia...siempre tengo la sensación de que estoy ante un perdedor.
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