Esempio classico dell'architettura ispirata alla Controriforma, tanto possente e bella da essere definita «superba» da Sthendal, la chiesa di San Fedele fu costruita per i Gesuiti da San Carlo Borromeo, che affidò il progetto al suo architetto preferito, il Pellegrini. Fedele alle direttive della Chiesa in materia di architettura religiosa, il Pellegrini creò la robusta facciata, in cui un vivo risalto plastico è dato dalle cornici, dalle colonne, dagli elementi decorativi. Il fianco sinistro, invece, a due ordini di colonne con finestre e nicchie, è molto più sobrio, più pacato. All'interno, l'unica, grandiosa navata, è divisa in due sole campate da archi nascenti dalle colonne addossate alle pareti. Nella chiesa sono conservate buone opere di pittura fra le quali: al primo altare a destra, Sant'Ignazio in Gloria, del Cerano; al secondo altare, con la curiosa collocazione delle colonne sorrette da angeli, Quattro Santi, di Bernardino Campi; al primo altare a sinistra, Deposizione, di Simone Peterzano. I cinquecenteschi confessionali intagliati, molto belli, sono opera dei Taurini, mentre il coro ligneo intarsiato nell'abside, proveniente dalla demolita chiesa di Santa Maria della Scala, è attribuito ad Anselmo del Conte (XVI secolo). La sagrestia, alla quale si accede dopo il secondo altare destro, è definita la più bella di Milano per gli stupendi armadi intagliati.