ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN
    1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
    1.2. OBJETIVO
    1.3. DATOS
    1.4. METODOLOGÍA
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2. FUTURO SOBRE EL BONO NOCIONAL A 10 AÑOS
    2.1. INTRODUCCIÓN
    2.2. LOS CONTRATOS DE FUTURO. EL MERCADO MEFF RENTA FIJA
    2.3. EL ACTIVO SUBYACENTE. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO
    2.4. EL BONO NOCIONAL A 10 AÑOS.OBTENCIÓN DE LAS SERIES TEMPORALES
[PDF: 124K][ZIP: 96K]

3. DETERMINISMO CAÓTICO
    3.1. INTRODUCCIÓN
    3.2. SISTEMAS DINÁMICOS
    3.3. SENSIBILIDAD A LAS CONDICIONES INICIALES
    3.4. SOLUCIONES PERIÓDICAS DENSAS
    3.5. TOPOLÓGICAMENTE TRANSITIVO
    3.6. SISTEMAS CONTINUOS Y SISTEMAS DISCRETOS
[PDF: 421K][ZIP: 246K]

4. MODELOS DE RENTABILIDAD, RIESGO Y LIQUIDEZ DEL FUTURO SOBRE EL BONO NOCIONAL A 10 AÑOS
    4.1. INTRODUCCIÓN
    4.2. RENTABILIDAD
4.2.1. SERIES OPERACIÓN A OPERACIÓN
       4.2.2. SERIES DE CINCO MINUTOS
    4.3. RIESGO
    4.4. LIQUIDEZ
    4.5. CONCLUSIONES
[PDF: 269K][ZIP: 223K]

5. DETECCIÓN DE CAOS EN SERIES TEMPORALES
    5.1. INTRODUCCIÓN
    5.2. ANÁLISIS GRÁFICO
    5.3. COEFICIENTE DE HURST
    5.4. RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
       5.4.1. DIMENSIÓN DE CORRELACIÓN
       5.4.2. EXPONENTES DE LYAPUNOV
       5.4.3. ENTROPÍA DE KOLMOGOROV
       5.4.4. CONTRASTE BDS
    5.5. CONCLUSIONES
[PDF: 517K][ZIP: 391K]

6. ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN DE MODELOS NO LINEALES CAÓTICOS
    6.1.NTRODUCCIÓN
    6.2. CRITERIO DE SELECCIÓN DE MODELOS
    6.3. MÉTODOS GLOBALES
    6.4. MÉTODOS LOCALES
    6.5. CONCLUSIONES
[PDF: 170K][ZIP: 134K]

7. CONCLUSIONES
    7.1. CONCLUSIONES
    7.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
[PDF: 26K][ZIP: 16K]

8. BIBLIOGRAFÍA
[PDF: 48K][ZIP: 33K]

APÉNDICE GRÁFICOS
[ZIP: 2846K]

AGRADECIMIENTOS
[PDF: 8K]