Non si sa quando questa chiesa, di proprietà della Confraternita del SS. Sacramento e di S. Rocco, sia stata fondata.
Il più vecchio registro delle entrate e uscite della Compagnia (Archivio di Stato di Siena, Patrimonio Resti , 2974 , libro "C"), che inizia nel 1656, annota numerose spese per lavori di muratura e acquisto di arredi sacri tra il 1665 e il 1679, ma dai dati è difficile desumere se si tratti della ristrutturazione di un edificio preesistente piuttosto che di una costruzione ex novo.
Difficile anche stabilire la sua esatta collocazione: lo storico campigliese E. Crociani la individua, su una mappa del catasto leopoldino del 1823, in un edificio che avrebbe potuto trovarsi grossomodo lungo l’attuale via IV Novembre.
Si potrebbe trattare - ma esistono molti ragionevoli dubbi - di una costruzione ancora esistente su questa via, in pietre ben squadrate, con una porta e una finestra rifinite con belle cornici in travertino, troppo piccola per essere una casa privata con pretese di eleganza, ma di dimensioni sufficienti perché vi si celebrassero funzioni religiose per un ristretto numero di persone. Ma potrebbe essere (sempre con dubbi) un altro edificio della medesima via, dove agli inizi del sec. XX si svolgevano attività di tintoria, che presenta un cornicione arcuato, tipologia che non riscontra altri esempi in edifici civili del paese, ma ricorda piuttosto una cappella o oratorio (si veda, ad esempio, la piccola chiesa di S.Sebastiano a Rocca d’Orcia). Si può peraltro anche ipotizzare che l’edificio sia andato distrutto, o sia stato totalmente modificato. In ogni caso, la chiesa di S. Rocco non doveva trovarsi lontano dalla vecchia fontana di Campiglia, il "Cannellone", detta anche Fonte di S. Rocco, che era collocata più in alto rispetto all’attuale fontana di Piazza Unità d’Italia, dove oggi si trova la fontanella (risalente agli anni ’50 del secolo XX)
La chiesa aveva tre altari: il maggiore, dedicato a Maria SS., S. Giuseppe e S. Sebastiano, quello dell’Ascensione e quello di S. Apollonia. Il quadro per l’altar maggiore viene commissionato nel 1665 al pittore amiatino Antonio Anibale Nasini ; al più famoso fratello di quest’ultimo, Francesco, sarà commissionato nel 1676 un Crocefisso, oggi perduto.
Nelle sue visite pastorali del 1775 e 1780 il vescovo Giuseppe Bernardino Pecci trova ogni cosa in ottime condizioni : "Nihil decrevit, sed laudavit" , ma con l’abolizione delle Compagnie laicali (1785) il destino della chiesa di S. Rocco è segnato. Essa viene "soppressa" e "unita" alla parrocchiale di S. Biagio, dove confluiscono tutti i suoi arredi sacri.
Non è sempre possibile individuare con certezza le vicende di questa chiesa a causa della sua omonimia con l’altra cappella della Compagnia del SS. Sacramento, S. Rocco alle Fonti. Così, non è chiaro di quale delle due chiese si parli nella visita pastorale del 1795, quando i fedeli di Campiglia chiedono al vescovo Pecci di "aggiungere" (evidentemente dal punto di vista patrimoniale) a S. Biagio, per incrementare i fondi per i lavori di rifacimento della parrocchiale, l’"altra" chiesa della Compagnia , oppure quando, nel 1834, il vescovo Giovanni Sergardi Bindi rimprovera il parroco don Giovacchino Lenzini di aver disamorato con le sue maniere i fedeli che, altrimenti coltivati, avrebbero potuto contribuire a restaurare e mantenere la chiesa di S. Rocco "oggi perduta".