1 Nisan 2001

Nisan 2001 icin yon tahminleri:

Bu kriz ortaminda calismayacagini bildigimiz halde butunluk acisindan (ve birazda merak) yon tahminlerini veriyorum.

Bu ay icin kurdugumuz model, Mart ayi ici kurdugumuz modelin cok benzeridir. Mart ayinda kullanilan modelde bazi ufak degisiklikler yapilmis ve performansi bir olcude arttirilmistir. Biraz daha ayrintili bilgi almak isteyen ve istatistik veya ekonometri hakkinda bilgili olanlar icin asagida cok kisa bir kac aciklama da hazirladim.

Bu modele gore modelimiz DUSECEK yonunde ongorude bulunmustur. Daha dogrusu Nisan ayi icinde endeksin yukselme olasiligi %35 olarak bulunmustur.

Daha once belirttigim gibi modelin gecmisteki basarisi, Mart ayinda verdigimiz modele gore daha yuksektir. Daha onceki aylarda verdigim gecmisteki basarisini gosteren tabloyu asagida sunuyorum.

Modelin Gecmisteki Basarisi
	Basari Orani
Yukselisleri Tahmin Etme Basarisi (Dogru yukselis ongorusu/toplam yukselisler)	0.33
Dususleri Tahmin Basarisi (Dogru dusus ongorus/Toplam Dususler)	0.80
Genel Basari (Dogru Tahminler/Gozlem Sayisi)	0.57

Bu tabloda verilen degerlere gore Kuipers score degeri=H-F=0.80+.33-1=0.13 dur. Bu deger hala kucuk olmasina ragmen gecen ay verilen 0.06 degerinin iki katindan daha buyuktur. Yani gecen ayki modelimize gore daha iyi bir model kurmus oldugumuzu soyleyebiliriz.

Gecen ayla mukayese edildiginde ilginc bir sekilde, yukselis ve dususlerde basari oranlarinin tamamiyla sekil degistirdigini goruyoruz. Bununla ilgili olan bir calismayi gelecek ay yazmayi dusunuyorum.

Ilgilenenler icin kisa bir not:

Modelin Mart ayindaki en onemli farklarindan biri, "extreme value" dagiliminin kabul edilmis olmasidir. Extreme value dagilimi, normal veya logistik dagilima gore, kanatlarda daha fazla yogunluk kabul etmektedir. Bu nedenden dolayi da hisse senetleri piyasasinda gozlemlenen asiri kurtosisi aciklamakta daha basarili olmaktadir.