นกปรอดหัวโขนเป็นนกที่กระจายพันธุ์อยู่เฉพาะทางตอนใต้ของทวีปเอเชีย โดยพบได้ตั้งแต่อินเดีย บังคลาเทศ พม่า ไทย และอินโดจีน และเนื่องจากเป็นนกที่มีสีสวยและเสียงร้องไพเราะ นกปรอดหัวโขนจึงถูกนำไปเลี้ยงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้นกปรอดหัวโขนยังถูกนำไปแพร่พันธุ์ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเกาะมอริเชียสด้วย โดยทุกถิ่นอาศัยจะพบนกอาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชนเช่นเดียวกันหมด
        สำหรับประเทศไทย นกปรอดหัวโขนเป็นนกประจำถิ่นที่พบได้บ่อยตามทุ่งโล่ง ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม และรอบๆ บ้านเรือน จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ ม. เป็นนกที่เคยพบได้ทั่วประเทศ แต่ไม่ค่อยชอบถิ่นอาศัยที่ค่อนข้างแห้งแล้ง จึงไม่พบอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสาน เว้นแต่ทางตอนบนแถบ จ.หนองคาย และจ.เลย กลับพบได้บ่อยมากตามแหล่งชุมชนในเมือง      ทางตอนล่างของภาคแถบจังหวัดชายแดนก็พบนกปรอดหัวโขนได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบอาศัยอยู่ชุกชุมตามพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถพบนกปรอดหัวโดยได้ตามทุ่งหญ้าทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นหนองผักชี มอสิงโต หรือบริเวณสนามกอล์ฟเก่า
        สำหรับในกรุงเทพฯระยะหลังนี้ สามารถพบนกปรอดหัวโขนได้หลายพื้นที่ตามชายเมือง เช่น ลาดกระบัง บางเขน และหนองแขม ถ้าไม่ใช่นกที่กระจายพันธุ์มาถึงเมืองหลวง ก็คงเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง