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Prof. Carlos Pitta
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Actualizado:
18 Marzo 2002
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Investigación
Bolsa Mexicana de Valores: ¿Mercados Eficientes o Caóticos?
(Versión de Junio de 2001)
Comenzando por la prueba empírica, para una serie de tiempo del IPC mexicano, de la validez de la hipótesis de los Martinglares, el paper intenta detectar indicios de actividad dinámica no lineal y, particularmente, dinámica caótica. En contraste con los trabajos de Raúl Feliz et al, se concluye que existe evidencia de actividad caótica, aunque los test de no linealidad no son determinantes.
Implicaciones cambiarias de un ajuste de la cuenta corriente Norteamericana
(Versión Enero de 2002)
Utilizando un modelo estándar de comercio internacional como el que aparece en Obstfeld y Roggoff, se estudian las implicaciones cambiarias de una reversión en el déficit comercial normeamericano, para distintos escenarios. Se concluye que una reversión abrupta traería como consecuencia una devaluación de entre el 25 y el 40% del dólar con respecto al resto de las monedas fuertes.
Una Estimación Empírica del Tipo de Cambio Real y Real de Equilibrio para la Economía Chilena
(Versión Octubre de 2001)
Utilizando series de tiempo para la economía Chilena, el paper realiza una estimación empírica del Tipo de Cambio Real en el que figura como determinante principal el gasto público. Adicionalmente, se utilizan los filtros de Hodrick y Prescott para obtener las series tendenciales, las que se utilizan para obtener una estimación empírica del grado de desalineamiento cambiario, esto siguiendo la metodología estándar del Banco Mundial.
Aplicación Empírica de un Modelo Escandinavo de Inflación
(Con Luis Enrique Camacho. Versión 2002)
En un análisis para una economía pequeña y abierta, el paper aplica empíricamente un modelo básico de transables y no transables que explican la dinámica inflacionaria para la economía chilena.
Una Función Agregada de Demanda por Importaciones.
(Versión Octubre de 2001)
En contraste con otros estudios que prefieren dar un tratamiento desagregado a la función de demanda por importaciones, el presente trabajo estima empíricamente tal función de manera agregada, para la economía Chilena de los últimos 20 años. Esto es así porque dicha función se utiliza, en otros trabajos del autor, como insumo de un modelo Macroeconómico más extensivo, que modela la economía Chilena en su conjunto.
Salarios
(Versión Octubre de 2002)
La Oferta Agregada siempre ha sido difícil de modelar. Este trabajo forma parte de un trabajo más grande, que junto a la productividad y la demanda por trabajo intentan estimar una función de Oferta Agregada para la Economía Chilena. El paper explora las posibilidades de estimación empírica de una función de Salarios Nominales, que puede convertirse mediante una sencilla transformación en la ecuación fundamental de Salarios Reales de una economía.
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