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Navigando nella rete può capitare che il programma di navigazione (sicuramente accade con Internet Explorer, ma non escludo che il problema coinvolga anche Opera, Mozilla FireFox, Netscape o altri browsers) dia dei problemi quando gli si chiede di salvare delle immagini. Un difetto noto è che le immagini Jpeg vengano salvate con estensione errata, come jpe invece che come jpg, ma se nel vostro caso succede con altre estensioni (probabilmente bmp) la soluzione potrebbe essere la stessa.
Soluzione: avvia il RegEdit (regedit.exe nella cartella di Windows, oppure vai su Start/Esegui e scrivi Regedit), raggiungi la posizione delle chiavi
HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\image/jpeg
HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\image/pjpeg
A questo punto, selezionandole (1 alla volta), bisogna controllare che il valore della stringa Extension sia jpg. Probabilmente l'errore è in uno dei due valori. Una volta trovata l'estensione errata, correggila (per modificare i valori, fai doppio click su Extension) e il problema dovrebbe risolversi. Se non si risolve subito prova a riavviare Windows.