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Series de Datos Temporales Parte 5

24-05-2005 10:48:47
Series de datos temporales

 

Las series de datos temporales representan un tipo de datos especial que se pueden encontrar en aplicaciones financieras y científicas.

Estos son un set de valores, y cada valor es capturado en un momento predefinido en el tiempo. Por ejemplo: El precio de las acciones de una compañía al cierre del mercado bursátil. O también puede ser la secuencia de valores registrados por un censor cada microsegundo en un experimento nuclear.

Tradicionalmente los querys a estas series de datos temporales, incluyen “agregación temporal” sobre diferentes intervalos de tiempo. La agregación temporal permite la abstracción respecto de la unidad de medida de una operación sobre un intervalo de tiempo.

Se pueden realizar querys dada una colección de movimientos mensuales de acciones, que encuentre una serie de tiempo que sea similar a una dada, o alguna de determinadas características.

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