UNIVERSIDAD YACAMBU

Maestría Gerencia y Finanzas de los Negocios

Asignatura Mercado de Capitales

Autor: Marcos Gallegos

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Trabajo nº 1

Introducción

El mercado de capitales es una "herramienta" básica para el desarrollo económico de una sociedad, ya que mediante él, se hace la transición del ahorro a la inversión, este moviliza recursos principalmente de mediano y largo plazo, desde aquellos sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o inversionistas) hacia las actividades productivas (empresas, sector financiero, gobierno) mediante la compraventa de títulos valores. Como es sabido, por medio de una mayor propensión al ahorro, se genera una mayor inversión, debido a que se producen excedentes de capital para los ahorradores, los cuales buscan invertirlos y generar mayor riqueza. Esta inversión da origen, por su parte, a nuevas industrias generadoras de ingresos, siendo este el principal objetivo del mercado de capitales. Como Concepto general se tiene que "Es el conjunto de mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital, los riesgos, el control y la información asociados con el proceso de transferencia del ahorro a inversión

El Mercado de Capitales en Venezuela, como cualquier otro mercado internacional, está conformado por una serie de participantes que cumplen con una función muy importante en el desarrollo evolutivo del mismo.

Entre los aspectos más importantes que ofrece este mercado, tenemos:

·        Debe estar en capacidad de ofrecer una gama de productos financieros que promuevan el traslado de capitales hacia este último, a fin de incentivar el ahorro interno y por otro lado, estimular la inversión.

·        Fuente de capital para aquellas empresas que deseen incrementar el mismo, lo cual contribuiría al desarrollo y crecimiento de las empresas, de industrias y del país.

·        Debe brindar facilidad y los medios necesarios a objeto de permitir la entrada y la salida del capital cuando el inversionista así lo desee.

·        Debe contar con mecanismos óptimos a fin de brindar la seguridad, el control y la fiscalización necesaria por el resguardo del patrimonio de los inversionistas.

·        Debe contar con los mecanismos y operatividad necesaria, ajustada a estándares internacionales, tales como aquellos ofrecidos por mercados del primer mundo, a objeto de competir en los mejores términos con otros mercados internacionales y ser capaces de atraer inversión foránea.

La función básica del sistema financiero y de los mercados de capitales es la de conectar a los ahorristas con excedentes de capital, con aquellos que necesitan capital para realizar sus inversiones. Esta asignación de recursos  implica un correcto funcionamiento del sistema de precios (tasas de interés). En un mercado eficiente los precios incorporan toda la información  económica financiera relevante  y los riesgos asociados que implican expectativas inciertas sobre el futuro (Stiglitz, 2002).- 

 Un mercado eficiente, debe ser una buena correa de transmisión de rendimientos y riesgos aceptables en función de los rendimientos esperados y separar aquellos riesgos que no desean asumir. Lo expuesto debería redundar en un mercado continuo y líquido (Hopenhayn y Vanoli, 2002).-

Tipos de instrumentos que utiliza el Edo. Venezolano para el financiamiento del déficit presupuestario anual. Determine rendimientos. Características. Mercado primario o segundario

El Estado Venezolano puede generar varias alternativas para el financiar del gasto público, entre ellas se encuentran: la generación de impuestos, la emisión de papel moneda y mediante la emisión de deuda pública.

·        Generación de Impuestos: esta vía pudiera cubrir totalmente el aumento de los gastos, pero, se seguirá percibiendo un cierto efecto expansivo como consecuencia de la contracción del ahorro agregado. Ese efecto resultaría insuficiente y aparecerían fuertes distorsiones en las pautas de consumo. El mejor efecto expansivo se consigue mediante el déficit fiscal, es decir, aumentando la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos. En ese sentido, también resultaría expansiva la reducción de los impuestos.

·        Emisión de Dinero: es facultativo del Estado imprimir billetes en cualquier cantidad y de cualquier valor. Una emisión descontrolada de dinero, puede provocar inflación. Por lo que, actualmente, se limita legalmente la capacidad de los gobiernos de emitir dinero, dejando esa función en manos de los bancos centrales.

Emisión de Deuda Pública: tiene un efecto redistributivo. La transferencia de renta se realiza al pagar los intereses de los contribuyentes a los poseedores de títulos.

·        Mercado Primario

Es aquél en que se relaciona con la colocación inicial de títulos. En este los compradores y el emisor participan directamente o a través de intermediarios, en la compraventa de valores de renta fija o variable y determinación de los precios ofrecidos al público por primera vez, se produce así la canalización directa del ahorro a la inversión productiva, característica fundamental de todo mercado financiero.

Mercado Secundario

El Mercado Secundario opera exclusivamente entre tenedores de títulos, los cuales venden o compran los títulos que han adquirido, con anterioridad, es pues, una "re-venta" de los títulos valores adquiridos previamente con el fin de rescatar recursos financieros, retirar utilidades, diversificar su cartera o buscar mejores oportunidades de rentabilidad, riesgo o liquidez.  En este mercado el público adecua el plazo de la inversión a sus deseos y necesidades, pues puede vender sus títulos en la Bolsa de Valores en cualquier momento. La función principal de este mercado es la de proporcionar liquidez a los títulos valores emitidos en el mercado primario y la de facilitar su suscripción por parte del público inversionista, al hacer más atractiva la inversión. Difícilmente podría existir el mercado primario si no se contara con el respaldo del mercado secundario, este mercado proporciona además información sobre precio de los valores, lo cual permite el inversionista tomar decisiones que considere adecuadas.

El Gobierno Nacional utiliza como instrumentos para el financiamiento del déficit presupuestario las emisiones de título-valor en Mercados Primarios y de renta fija. Los rendimientos de estos títulos estarán pautados por los índices de cotización. El Índice Bursátil Caracas (IBC) es el índice que se emplea para medir la evolución de los precios de las acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. El cambio porcentual en el índice indica cuánto ha aumentado o disminuido el mismo durante un período determinado. El IBC se divide en Índice Financiero e Índice Industrial. El nivel del índice se calcula como la suma de las capitalizaciones de todas las acciones incluidas en el mismo. Cada acción dentro del índice se pondera de acuerdo a su capitalización de mercado (número de acciones multiplicado por el precio). Actualmente, existe una Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para que efectúe, durante cualquier Ejercicio Fiscal, la contratación de Operaciones de Crédito Público destinadas al financiamiento de programas o proyectos ejecutados por la intermediación de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional; es la conocida Ley de Endeudamiento.

Conforme a la Ley de Endeudamiento, las Operaciones de Crédito Público serán las siguientes:

Emisión y colocación de títulos, incluyendo las Letras de Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería. Estos títulos permitirán contribuir con la creación de una curva de rendimiento de deuda local, la cual permitirá fomentar el desarrollo del mercado secundario.

Apertura de créditos de cualquier naturaleza.

Contratación de obras, servicios o adquisiciones; cuyo pago total o parcial se estipulará realizar en el transcurso de uno o más ejercicios posteriores a aquel en el que se haya causado el objeto del contrato. En el Ejercicio Fiscal del año 2007, el Ejecutivo Nacional fundamentará sus políticas de endeudamiento sobre los dos planes básicos que comprenden la realización de acciones dirigidas a reducir el tamaño de la Deuda Pública Nacional y la consecución de los recursos financieros que garanticen la continuación y avance de la ejecución de los proyectos sociales y de inversión en infraestructura con impacto social en la Nación. Con este objetivo, los elementos fundamentales de esta Ley incorporan recursos destinados al financiamiento de:

Proyectos ejecutados por intermediación de los entes de la Administración Pública Nacional

Pago del Servicio de la Deuda Pública Externa e Interna de la República.

Para el Ejercicio Fiscal del año 2007 los como objetivos principales se fundamentan en la continuación y ejecución de programas sociales, obras de infraestructura y en la disminución del ritmo de endeudamiento; con la finalidad de reducir el saldo neto de la deuda pública nacional. Además, se prevé, entre otros aspectos, la continuación de obras de infraestructura y proyectos educativos que se ejecutan a través de los entes de la Administración Pública Nacional indicados en el Proyecto de Ley. Los recursos que se obtengan en el marco de este proyecto para el Ejercicio Fiscal 2007, permitirán alcanzar los objetivos de lograr importantes mejoras en los indicadores sociales. El programa de financiamiento y la Ley de Presupuesto apunta a alcanzar los objetivos planteados en el marco plurianual del presupuesto y el compromiso de lograr la sostenibilidad del financiamiento y la solvencia financiera en el país.

¿Qué son bonos u obligaciones?

Los bonos son títulos valores que representan una deuda contraída por el Estado o por una empresa a los cuales en el momento de la emisión se les definen características como valor, duración o vida del título, fecha de emisión, fecha de vencimiento, cupones para el cobro de los intereses y destino que se dará al dinero que se capte con ellos.  Los bonos u obligaciones pueden ser emitidos por empresas privadas o por el Gobierno Nacional o sus entes descentralizados: Banco Central de Venezuela, ministerios, gobernaciones, concejos municipales, institutos autónomos y otros, siendo susceptibles de ser negociados antes de la fecha de vencimiento.

¿Cuáles son los bonos públicos que con más frecuencia se emiten?

En los últimos tiempos, los bonos que emite con mayor frecuencia el Estado son dos:

·        Bonos de la Deuda Pública Nacional (DPN)

Los Bonos de la Deuda Pública Nacional (DPN) son Títulos emitidos por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Finanzas, y garantizados por la República. Estos Bonos son emitidos bajo la modalidad de Títulos al Portador, siendo los cupones o intereses generados exonerados del Impuesto sobre la Renta. Mediante estos instrumentos el Estado venezolano obtiene el capital necesario para financiar proyectos de inversión o para atender compromisos de deuda.

·        Letras del Tesoro

Son títulos-valores que emite el Ministerio de Finanzas destinados a mantener la regularidad de los pagos de la Tesorería Nacional. El Gobierno coloca por intermedio del Banco Central de Venezuela (BCV) estos títulos de renta fija que permiten su financiación y que ofrecen un excelente rendimiento a corto plazo libre de impuestos. Además, son de gran liquidez pues pueden ser negociados en un mercado secundario dedicado a la compra-venta de la Deuda Pública. Su tasa de rendimiento se determina a través una subasta donde se fija la tasa de acuerdo al juego de la oferta y la demanda entre el BCV y los participantes en la misma. Las Letras del Tesoro generalmente son valores cero cupón y con vencimientos menores a un año.

Antes de adentrarnos en la negociación de los Bonos de la Deuda Pública Nacional Emisión N° 511 conocido como VEBONOS, debemos entender y manejar algunos conceptos que servirán para brindar una mayor comprensión de este tipo de “Instrumento de Deuda”, dentro del Mercado de Capitales.

¿Qué es un VEBONO?

"VEBONO" es una denominación que le ha dado el Ministerio de Finanzas a la Quincuagésima Décima Primera emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional (DPNs), correspondiente a empréstitos internos por un monto de 300 mil millones de bolívares, destinados al pago de pasivos laborales de los profesores, personal administrativo y obrero de las universidades por la homologación de sueldos y salarios realizada durante los años 1998 y 1999. El Decreto de esta emisión 511 de DPNs fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.564, del 24 de diciembre de 2001. Cada beneficiario ha recibido su deuda en bonos, cuyo valor se irá ajustando a través de la fijación periódica de las tasas de interés. El Ministerio de Finanzas, en forma breve, ha definido de la siguiente manera: “Los VEBONOS son títulos electrónicos negociables y al portador que representan obligaciones para la República, de acuerdo a lo contemplado en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento".

Los Bonos de la Deuda Pública Nacional, son instrumentos emitidos por el Estado Venezolano para atender sus compromisos de pago é inversión en el sector público. Estos instrumentos permiten que el estado venezolano obtenga el capital requerido a través del ofrecimiento de un rendimiento competitivo que atraiga a posibles inversionistas que deseen canalizar sus ahorros a través de este mercado. Para el caso de los VEBONOS, el Estado Venezolano ha utilizado estos instrumentos para pagar una deuda contraída con los profesores universitarios, financiándola a través de la emisión de este tipo de instrumentos.

Los Bonos de la Deuda Pública Nacional son instrumentos de largo plazo cuya duración puede variar según lo estime el Estado Venezolano (para el caso de los VEBONOS el plazo del instrumento es de 3.5 y 4 años respectivamente). Durante este período los bonos de deuda normalmente pagan un interés cada tres (3) meses, seis (6) meses ó un año (para el caso de los VEBONOS, éstos pagarán los intereses transcurridos cada tres (3) meses). Este tipo de inversión asegura un ingreso de efectivo en forma continua a su tenedor, hasta el vencimiento del plazo de la deuda, fecha en la cual el Estado Venezolano reintegraría al tenedor del instrumento, el monto del capital (100%) que éste representa.

Los montos de efectivo ó rendimiento que otorga un Bono de la Deuda Pública a través del tiempo son conocidos como Cupones y representan los trimestres, semestres ó años que el instrumento otorgará como beneficio al tenedor. Este flujo de cupones puede ser calculado tomando una tasa de interés que no variaría en el tiempo ó con una tasa de interés que variaría cada tres meses, seis meses ó un año (en el caso de los VEBONOS la tasa de interés será revisada cada tres meses), en base a una tasa referencial de interés anual. (En nuestro caso, la base referencial de la tasa para los VEBONOS vendrá dada por la tasa que fije la colocación de las Letras del Tesoro a 91 días más 250 puntos base).

La forma de calcular el rendimiento de los cupones variará dependiendo del procedimiento utilizado para el cálculo de los días del cupón. En la actualidad podemos encontrar tres tipos de cálculo en el mercado, a saber:

Real (ó actual) / 365: Esto indica que se toman para el cálculo de los días efectivos del cupón, los días reales entre dos fechas establecidas, divididos entre el número real de días en una año (365 ó 366). (Fecha en que comienza a regir el primer cupón y fecha en que culmina éste último, tomando en consideración que son días continuos.)

Real (ó actual) / 360: Esto indica que se toma para el cálculo de los días efectivos del cupón; es decir, los días reales entre dos fechas establecidas, divididos entre un año de 360 días.

30 / 360: Esto indica que se toma para el cálculo de los días efectivos del cupón, los días transcurridos entre dos fechas, como si todos los meses del año fuesen de 30 días y divididos entre un año de 360 días.

Para el caso de los VEBONOS, la base de cálculo será Real (ó actual) / 360.

¿Qué intereses devengan estos bonos?

Estos bonos devengan intereses trimestrales a tasa variable con el respaldo de la República, según un cronograma regular de pagos, pudiendo negociarse en el mercado financiero organizado, por ejemplo la Bolsa de Valores de Caracas, a un precio que puede ser a descuento, par o prima. El Gobierno de Venezuela pagará los intereses transcurridos cada 91 días (tres meses), contándose los lapsos a partir del 24 de diciembre de 2001, fecha de emisión. Es decir, los VEBONOS tienen tantos cupones como trimestres tengan estipulados para el cobro de intereses. El Ministerio de Finanzas fijó la tasa inicial de interés. El primer cupón de la serie VEBONO072005 tiene un rendimiento de 25,47%, cuyo monto en efectivo le será depositado en la cuenta nómina el jueves 24 de enero. Para la serie VEBONO022006 es de 22,45% y aparecerá en su cuenta el viernes 10 de febrero. A diferencia del primer cupón, los cupones restantes serán variables y revisables cada 91 días transcurridos desde la fecha de vencimiento del primer cupón y serán calculados al principio de su vigencia, a partir del rendimiento de las Letras del Tesoro a 91 días subastada en la semana que corresponda al inicio de la vigencia del cupón más un diferencial de 250 puntos básicos. Fuente: http://www.bolsadecaracas.com/esp/index.jsp

Infografía

http://www.bcv.org.ve/

http://www.bolsadecaracas.com/esp/index.jsp

http://www.mf.gov.ve/

http://www.onapre.gov.ve/

http://www.mf.gov.ve/Framelista.asp?sec=1106

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/mercadocapitales.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/mktkmari.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Fin/matematicas-financieras-y-el-mercado-de-capitales.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/bancofina.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/elmercadovalores.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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