Экономика как динамическая модель кейнса

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы Подобные работы из Базы знаний: Классическая модель Кейнса в поиске равновесия в экономике в условиях полной занятости. Определение условий равновесия на рынках денег и товаров, а также определение параметров модели косвенным методом наименьших квадратов. Уравнение функции потребления. лабораторная работа [109.7 K], добавлена 08.04.2008 Экономическое равновесие, условия и методы его достижения, ценовые и неценовые причины нарушения.

Общая модель рынка по Вальрасу, ее применение в обосновании экономического равновесия, отличия от модели Эрроу-Дебре.

Устойчивость конкурентного равновесия. курсовая работа [568.8 K], добавлена 19.06.2009 Основные понятия математических моделей и их применение в экономике. Общая характеристика элементов экономики как объекта моделирования. Рынок и его виды.

Динамическая модель Леонтьева и Кейнса. Модель Солоу с дискретным и непрерывным временем. курсовая работа [426.0 K], добавлена 30.04.2012 Основные математические модели макроэкономических процессов.

Мультипликативная производственная функция, кривая Лоренца. Различные модели банковских операций. Модели межотраслевого баланса Леонтьева. Динамическая экономико-математическая модель Кейнса. контрольная работа [558.6 K], добавлена 21.08.2010 Общая характеристика экономики Германии, история и основные этапы ее становления и современное состояние.

Идентификация двухшаговым методом наименьших квадратов упрощенной модели Клейна. Построение прогноза эндогенных переменных исследуемой модели. контрольная работа [77.1 K], добавлена 26.04.2010 Определение доминирующей стратегии в игре; равновесия в смешанных, осторожных и чистых стратегиях; совершенного подыгрового равновесия методом обратной индукции. Платежная матрица игры.

Равновесный уровень заработной платы и занятости в статической игре. контрольная работа [60.6 K], добавлена 04.02.2011 Сущность метода наименьших квадратов. Экономический смысл параметров кривой роста (линейная модель). Оценка погрешности и проверка адекватности модели.

Построение точечного и интервального прогноза.

Экономика как динамическая модель кейнса - поступлении груза

Суть графического построения области допустимых решений. контрольная работа [32.3 K], добавлена 23.04.2013 Понятие модели множественной регрессии. Сущность метода наименьших квадратов, который используется для определения параметров уравнения множественной линейной регрессии. Оценка качества подгонки регрессионного уравнения к данным.

Коэффициент детерминации. курсовая работа [449.1 K], добавлена 22.01.2015 Построение поля рассеяния, его визуальный анализ. Определение точечных оценок параметров методом наименьших квадратов. Расчет относительной ошибки аппроксимации. Построение доверительных полос для уравнения регрессии при доверительной вероятности У.

контрольная работа [304.0 K], добавлена 21.12.2013 Эффективность линейной несмещенной оценки вектора для обобщенной регрессионной модели, теорема Айткена.

Обобщенный метод наименьших квадратов. Преобразования Фурье, их применение; разложение временного ряда. Ряды Фурье, многомерные преобразования. реферат [345.4 K], добавлена 09.05.2012 Сущность и направления рыночного механизма, его значение в процессе согласования экономических интересов между участниками сложного процесса производства, распределения и потребления.

Моделирование достижения равновесия при ограниченности ресурсов. курсовая работа [405.1 K], добавлена 11.02.2011 Построение математической модели выбранного экономического явления методами регрессионного анализа. Линейная регрессионная модель. Выборочный коэффициент корреляции. Метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии, статистические гипотезы. курсовая работа [1.1 M], добавлена 22.05.2015 Оценка влияния разных факторов на среднюю ожидаемую продолжительность жизни по методу наименьших квадратов.

Анализ параметров линейной двухфакторной эконометрической модели с помощью метода наименьших квадратов. Графическое изображение данной зависимости. практическая работа [79.4 K], добавлена 20.10.2015 Определение экономических рисков разными авторами. Основные способы анализа чувствительности модели. Суть и технология анализа чувствительности модели как способ восстановления финансового равновесия, принятия оптимального решения, недостатки метода. курсовая работа [205.0 K], добавлена 27.05.2009 Моделирование сферы потребления.

Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Предельная норма замещения благ. Функция полезности и её свойства. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Уравнение С реферат [845.1 K], добавлена 20.06.2005 Эконометрика как наука, позволяющая анализировать связи между различными экономическими показателями на основании реальных статистических данных.

Структурная форма эконометрической модели. Метод наименьших квадратов: общее понятие, главные функции. курсовая работа [135.1 K], добавлена 05.12.2014 Экономическое моделирование хозяйственных процессов. Множественная модель уравнения регрессии.

Уравнение парной линейной регрессии, поиск необходимых значений. Выбор одного из значимых признаков для построения парной модели, расчет показателей. контрольная работа [117.6 K], добавлена 17.04.2015 Оценка коэффициентов парной линейной регрессии, авторегрессионное преобразование. Трехшаговый и двухшаговый метод наименьших квадратов, его гипотеза и предпосылки. Системы одновременных уравнений в статистическом моделировании экономических ситуаций.

курсовая работа [477.2 K], добавлена 05.12.2009 Понятие и типы моделей. Этапы построения математической модели. Основы математического моделирования взаимосвязи экономических переменных. Определение параметров линейного однофакторного уравнения регрессии. Оптимизационные методы математики в экономике. реферат [431.4 K], добавлена 11.02.2011 Сущность социально-экономического прогнозирования. Роль сахара в жизни человека. Математический аппарат, используемый при прогнозировании потребления.

Регрессионный анализ. Методы наименьших квадратов и моментов. Оценка качества моделей прогнозирования. курсовая работа [1.5 M], добавлена 26.11.2012 Другие работы из коллекции: Динамическая модель Кейнса Согласно постулату Кейнса, выведенному из уроков кризиса 1929-1934 гг. «предприниматели производят не столько, сколько захотят, но столько, каков спрос». Если предположить, что спрос будущего года формируется в текущем году, то предприниматели спланируют производство будущего года в соответствии с прогнозируемым спросом.

В рассматриваемой модели роль единственной эндогенной переменнойY, изменяющейся во времени, выполняет валовой внутренний продукт (ВВП), т.е. объем производства товаров конечного пользования.

ВВП состоит из четырех частей: фонд не производственного потребления C; валовые частные внутренние инвестиции I; государственные расходы на закупку товаров и услуг G; чистый экспорт E. В модели экономика считается закрытой, поэтому чистый экспорт равен нулю, а государственные расходы распределяются на потребление и накопление, поэтому принимается: В модели предполагается, что спрос на инвестиционные товары постоянен, а спрос на потребительские товары в будущем году есть линейная функция ВВП текущего года: Где c- нижняя граница фонда непроизводственного потребления; <c< 1 - предельная склонность к потреблению.

Динамическая модель Кейнса возникает, если приравнять планируемый выпуск товаров конечного пользования прогнозируемому спросу на них: Эта модель может применяться только для анализа и краткосрочного прогнозирования поведения экономики. Она непригодна для долгосрочного прогнозирования, поскольку не отражает воспроизведенный процесс, в частности, в ней не учтено выбытие фондов в связи с их физическим и моральным износом.

С математической точки зрения модель (1.1) является линейным конечно-разностным уравнения первого порядка. Между разностными и дифференциальными уравнениями прямая аналогия, хотя есть и определенные различия. Поэтому в приложении 2 приведены только сведенья о линейных дифференциальных уравнениях, которые аналогичны и для разностных уравнений.

В частности, общее решение неоднородного уравнения есть сумма общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения (1.1). Решение однородного уравнения Будем искать в виде Yt = λt, поэтому и для определения λ получаем характеристическое уравнение λ - c = 0, λ = c поэтому общее решение однородного уравнения Где A - постоянная. Частное решение неоднородного уравнения (2.1.1) равно (проверяется непосредственной подстановкой в уравнение): Поэтому общее решение неоднородного уравнения таково; Yt = YE + Act, t = 0, 1, 2, … ПостояннуюAопределяем с помощью начального значения Y0; Поэтому окончательно получаем конкретное решение уравнения (2.1.1): Yt = YE + (Y0 - YE) ct, (1.2) В одной из задач к настоящей главе предлагается выяснить как поведет себя экономика, находящаяся в установившемся состоянии, при инвестициях I, если ежегодные инвестиции увеличатся на I.

Нелинейная динамическая модель Модель рыночной экономики Кейнса ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КЕЙНСА Классическая экономическая теория исходит из двух основных положений. Во-первых, утверждается, что вряд ли возможна ситуация, в которой уровень совокупных расходов будет недостаточен для закупки продукции, произведенной при полной занятости ресурсов (то есть вряд ли возможна ситуация, когда ).

Во-вторых, даже если эта ситуация возникнет, то немедленно изменятся заработная плата, цены и рыночная ставка процента и вслед за спадом совокупного спроса произойдет быстрый и крайне незначительный спад производства, что стабилизирует ситуацию. Важно, что денежный рынок всегда гарантирует равенство инвестиций и сбережений и, следовательно, полную занятость ресурсов. Возможна лишь «добровольная» безработица в пределах ее естественного уровня. Это означает, что в точке равновесия и объем производства всегда равен потенциальному .

Рис. 2.1 Равновесие спроса и предложения Кейнсианская экономическая теория оспаривает существование такого механизма саморегулирования. На основе эмпирических данных, полученных в период Великой Депрессии, Д.

Кейнсу удалось доказать, что полная занятость в нерегулируемой экономике может возникнуть только случайно. Равновесие спроса и предложения (рис. 2.1), как правило, не совпадает с полной занятостью ресурсов: в точке устанавливается равенство . однако равновесный объем производства . Одной из причин такого несовпадения является несоответствие планов инвестиций и сбережений, которые осуществляются разными экономическими агентами по различным мотивам и определяются различными факторами.

Мотивы сбережений домашних хозяйств: 1) покупки дорогостоящих товаров; 2) обеспечение в старости; 3) страхование от непредвиденных обстоятельств (болезнь, несчастный случай и т.д.); 4) обеспечение детей в будущем.

Мотивы инвестиций фирм: 1) максимизация нормы чистой прибыли; 2) реальная ставка процента - плата за приобретение денежного капитала для инвестирования - учитывается при составлении планов инвестиций. Согласно классической экономической теории основным фактором, определяющим динамику сбережений и инвестиций, является ставка процента: если она возрастает, то домашние хозяйства начинают относительно больше сберегать и меньше потреблять из каждой дополнительной единицы дохода.

Рост сбережений домашних хозяйств со временем приводит к снижению цены кредита. что обеспечивает рост инвестиций. Согласно кейнсианской экономической теории не ставка процента, а величина располагаемого дохода домашних хозяйств является основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений. При этом сберегается та часть дохода, которая остается после осуществления всех потребительских расходов. Влияние ставки процента вторично и играет относительно небольшую роль по отношению к воздействию дохода на потребление и сбережения.

В то же время динамика инвестиций определяется прежде всего динамикой процентных ставок, что находит отражение в соответствующих функциях потребления, сбережений и инвестиций. 2.2 Компоненты совокупного спроса Простейшая функция потребления имеет вид: (2.1) где - потребительские расходы; - автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода; - предельная склонность к потреблению; — доход; — налоговые отчисления; - располагаемый доход (доход после внесения налоговых отчислений).

В макроэкономических моделях этот показатель часто обозначается как или . Предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume - ) - доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом изменении располагаемого дохода.

(2.2) где - предельная склонность к потреблению; - прирост потребительских расходов; - прирост располагаемого дохода. Средняя склонность к потреблению (average propensity to consume — ) - доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства расходуют на потребительские товары и услуги.

(2.3) где - средняя склонность к потреблению; - величина потребительских расходов; - величина располагаемого дохода. Простейшая функция сбережений имеет вид: (2.4) где - величина сбережений в частном секторе; - автономное потребление; - предельная склонность к сбережению; - доход; - налоговые отчисления. Предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save — ) — доля прироста сбережений в любом изменении располагаемого дохода.

(2.5) где - предельная склонность к сбережению; - прирост сбережений; - прирост располагаемого дохода. Средняя склонность к сбережению (average propensity to save - ) - доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства сберегают. (2.6) где - средняя склонность к сбережению; - величина сбережений; - величина располагаемого дохода.

В краткосрочной перспективе по мере роста текущего располагаемого дохода убывает, а возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращается доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода.

Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений: 1) доход домашних хозяйств; 2) богатство, накопленное в домашнем хозяйстве; 4) экономические ожидания; 5) величина потребительской задолженности; 6) уровень налогообложения. Величины потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство не предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через систему налогообложения.

Стабильность этих величин связана с тем, что на решение домашних хозяйств «потреблять» или «сберегать» влияют соответствующие традиции. К тому же факторы, не связанные с доходом, многообразны и изменения в них нередко взаимоуравновешиваются. Если потребительские расходы как первый компонент совокупного спроса относительно стабильны, то второй компонент - инвестиции, наоборот, изменчивы. Основные типы инвестиций: 1) производственные инвестиции; 2) инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ); 3) инвестиции в жилищное строительство.

Простейшая функция автономных инвестиций имеет вид: (2.7) где - автономные инвестиционные расходы; - автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами (запасы полезных ископаемых и т.д.); - эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента; - реальная ставка процента.

Факторы, определяющие динамику инвестиций: 1) ожидаемая норма чистой прибыли; 2) реальная ставка процента; 3) уровень налогообложения; 4) изменения в технологии производства; 5) наличный основной капитал; 6) экономические ожидания; 7) динамика совокупного дохода.

С ростом совокупного дохода автономные инвестиции дополняются стимулированными, величина которых возрастает по мере роста ВВП. Так как инвестиции финансируются из предпринимательской прибыли, а последняя увеличивается с ростом совокупного дохода .

то и инвестиции увеличиваются с ростом . При этом с ростом совокупного дохода возрастают не только собственно производственные инвестиции, но и инвестиции в товарно-материальные запасы и в жилищное строительство, так как на подъеме экономики увеличиваются стимулы к пополнению истощившихся запасов капитала и повышается спрос на жилые дома. Положительная зависимость инвестиций от дохода может быть представлена в виде функции: (2.8) где - предельная склонность к инвестированию; Y - совокупный доход.

Предельная склонность к инвестированию - доля прироста расходов на инвестиции в любом изменении дохода: (2.9) где - изменение величины инвестиций; - изменение дохода. Основные факторы нестабильности инвестиций: 1) продолжительные сроки службы оборудования; 2) нерегулярность инноваций; 3) изменчивость экономических ожиданий; 4) циклические колебания ВВП. Несовпадение планов инвестиций и сбережений обусловливает колебания фактического объема производства вокруг потенциального уровня, а также несоответствие фактического уровня безработицы величине NAIRU.

Этим колебаниям способствует низкая эластичность заработной платы и цен в сторону понижения. Поэтому циклическая безработица, имеющая вынужденный, а не добровольный характер, является экономической закономерностью.

2.3 Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса Чтобы избежать значительных потерь от спада производства, необходима активная государственная политика по регулированию совокупного спроса.

Поэтому кейнсианскую экономическую теорию часто называют теорией совокупного спроса. Фактические инвестиции включают в себя как запланированные, так и незапланированные инвестиции. Последние представляют собой непредусмотренные изменения инвестиций в товарно-материальные запасы (ТМЗ). Эти незапланированные инвестиции функционируют как выравнивающий механизм, который приводит в соответствие фактические величины сбережений и инвестиций и устанавливает макроэкономическое равновесие.

Планируемые расходы представляют собой сумму, которую домохозяйства, фирмы, правительство и внешний мир планируют истратить на товары и услуги. Реальные расходы отличаются от планируемых тогда, когда фирмы вынуждены делать незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы в условиях неожиданных изменений в уровне продаж.

Функция планируемых расходов изображается графически как функция потребления . которая «сдвинута» вверх на величину . В данном случае для простоты анализа предполагается, что величина чистого экспорта автономна по отношению к динамике совокупного дохода .

Поэтому чистый экспорт полностью включается в величину автономных расходов . Величина автономных расходов будет равна с учетом функции чистого экспорта (2.10) где - чистый экспорт; - автономный чистый экспорт; - предельная склонность к импортированию; - доход.

Предельная склонность к импортированию — доля прироста расходов на импортные товары в любом изменении дохода: (2.11) где - изменение расходов на импорт; - изменение дохода. С ростом совокупного дохода увеличивается импорт, так как потребители и инвесторы увеличивают свои расходы на покупки как отечественных, так и импортных товаров. А экспорт из данной страны не зависит непосредственно от величины ее совокупного дохода .

а зависит от динамики совокупного дохода страны, ввозящей эти товары и услуги. Поэтому зависимость между динамикой совокупного дохода данной страны и динамикой ее чистого экспорта отрицательна, что и фиксируется знаком минус в функции чистого экспорта. Очевидно, что линия планируемых расходов пересечет линию, на которой реальные и планируемые расходы равны друг другу (то есть линию ), в какой-то одной точке (рис.

2.2). Приведенный чертеж получил название креста Кейнса. На линии всегда соблюдается равенство фактических инвестиций и сбережений. В точке . где доход равен планируемым расходам, достигается равенство планируемых и фактических инвестиций и сбережений, то есть устанавливается макроэкономическое равновесие.

Рис. 2.2 «Крест Кейнса» Если фактический объем производства превышает равновесный . то это означает, что покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят, то есть . Нереализованная продукция принимает форму ТМЗ, которые возрастают. Рост запасов вынуждает фирмы снижать производство и занятость. что в итоге снижает ВВП. Постепенно снижается до . то есть доход и планируемые расходы выравниваются. Соответственно достигается равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (т.е.

). Наоборот, если фактический выпуск меньше равновесного . то это означает, что фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести, то есть . Повышенный спрос удовлетворяется за счет незапланированного сокращения запасов фирм, что создает стимулы к увеличению занятости и выпуска.

В итоге ВВП постепенно возрастает от до и вновь достигается равновесие .