Эконометрика - список литературы
Готовый список литературы: Эконометрика.
Источники достоверны и преимущественно датируются не старше 5-7 лет.
При составлении внимание более уделялось статьям в периодических изданиях.
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 2003. – 402 с.
Катышев П.К.
Магнус Я.Р. Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М. Дело, 2002. – 208 с.
Кремер Н.Ш. Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш.
Эконометрика пособие для вузов - ОС:
Кремера. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.
Магнус Я.Р. Катышев П.К. Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М. Дело, 2007. – 400 с.
Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики. учеб.-справ. пособие для бакалавров / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И.
М. Тришин, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. Юрайт, 2012. – 685 с.
Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М. Финансы и статистика, 2007. – 192 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А. Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.
– М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 656 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 432 с.
Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA. Методические указания к компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных данных».
ГУ-ВШЭ, 2005
Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ ВШЭ, т.10, №2 - 4, 2006
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М. Финансы и статистика, 2007.
– 344 с.
Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К. Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2005. – 56 с.
Алексеев А.Р. Экономическая статистика. учебник для вузов / [Алексеев А.Р. Воробьев А.Н. Громыко Г.Л. и др.] ; под ред. Ю.Н. Иванова. - М. ИНФРА-М, 2007. - 734 с.
Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. учеб. пособие / Л. О. Бабешко. - Изд. 4-е. - М. КомКнига, 2010. - 428 с.
Гладилин, А.
В. Эконометрика: учебное пособие для вузов/А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов.-2-е изд. стереотип.-М.:КНОРУС,2008.-226
Ильченко А.Н.
Практикум по экономико-математическим методам: учеб. пособие / А. Н. Ильченко, О. Л. Ксенофонтова, Г. В. Канакина. - М. Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. - 287 с.
Кочетыгов А.А. Основы эконометрики. учеб. пособие для вузов / А. А. Кочетыгов, Л.
А. Толоконников. - М. ; Ростов н/Д. МарТ, 2007. - 343 с.
Красс М.С. Математика в экономике. Математические методы и модели. учеб. для вузов / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - М. Финансы и статистика, 2007. - 541 с.
Орлов А.И. Эконометрика. учебник / А.И. Орлов. – М. Изд-во «Экзамен», 2002.
- 576 с.
Салин В.Н. Социально-экономическая статистика. учебник / В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская. - М. Юристъ, 2001. - 457 c.
Тихомиров Н. П. Эконометрика. учебник для вузов / Н. П. Тихомиров, Е. Ю. Дорохина. - М. Экзамен, 2003. - 512 с.
Эконометрика. учебник для вузов / под ред.
Ю.Н. Иванова. - М. ИНФРА-М, 2008. - 735 с.
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция.
Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.
Для студентов экономических специальностей вузов, а также для аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам.
«Эконометрика» как дисциплина федерального (регионального) компонента по циклу общих математических и естественно-научных дисциплин впервые включена в основную образовательную программу подготовки экономистов, определяемую Государственными образовательными стандартами высшего образования второго поколения.
Однако в настоящее время ощущается нехватка доступных учебников и учебных пособий по эконометрике для студентов экономических специальностей вузов.
Авторы данного учебника попытались хотя бы в некоторой степени восполнить имеющийся пробел. Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов. При изложении учебного материала предполагается, что читатель владеет основами теории вероятностей, математической статистики и линейной алгебры в объеме курса математики экономического вуза (например, [2] и [12]).
Учебник состоит из введения, основного учебного материала (гл. 1 — 10) и приложения (гл. 11 —12). Во введении дано определение эконометрики, показано ее место в ряду математико-статистических и экономических дисциплин.
В главе 1 изложены основные аспекты эконометрического моделирования, его предпосылки, типы выборочных данных, виды моделей, этапы проведения и возникающие при этом проблемы моделирования.
В связи с тем, что основой математического инструментария эконометрики является теория вероятностей и математическая статистика, в главе 2 представлен краткий обзор ее основных понятий и результатов.
Следует иметь в виду, что данный обзор не может заменить систематического изучения соответствующего вузовского курса.
В главах 3, 4 рассмотрены классические линейные регрессионные модели: в главе 3 — парные регрессионные модели, на примере которых наиболее доступно и наглядно удается проследить базовые понятия регрессионного анализа, выяснить основные предпосылки классической модели, дать оценку ее параметров и геометрическую интерпретацию; в главе 4 — обобщение регрессии на случай нескольких объясняющих переменных.
Применение в главе 4 аппарата матричной алгебры позволяет дать компактное описание и анализ множественной регрессии, доказательство ее основных положений.
В главе 5 рассмотрен ряд проблем, связанных с использованием регрессионных моделей, таких, как мультиколлинеарность, фиктивные переменные, линеаризация модели, частная корреляция.
В главе 6 даны общие понятия и проанализированы вопросы, связанные с временными (динамическими) рядами и использованием их моделей для прогнозирования.
В главе 7 представлены обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов. Исследуется комплекс вопросов, связанных с нарушением предпосылок классической модели регрессии — гетероскедастичностью и автокоррелированностью остатков временного ряда, их тестированием и устранением, идентификацией временного ряда.
Глава 8 посвящена рассмотрению стохастических регрессоров и использованию специальных методов инструментальных переменных. Здесь же дано описание специальных моделей временных рядов (авторегрессионных, скользящей средней, с распределенными лагами и их модификаций), позволяющих наиболее эффективно решать задачи анализа и прогнозирования временных рядов.
В главе 9 изучены эконометрические модели, выраженные системой одновременных уравнений. Рассмотрены проблемы идентифицируемости параметров модели, косвенный и трехшаговый метод наименьших квадратов.
В главе 10 отражены проблемы спецификации эконометрических моделей.
В главах (1—10) авторы ограничились рассмотрением в основном линейных эконометрических моделей как наиболее простых и обладающих меньшим риском получения значительных ошибок прогноза. По той же причине изучение временных рядов было ограничено рассмотрением в основном стационарных рядов.
Учитывая матричную форму изложения в учебнике вопросов множественной регрессии, в приложении (главе 11) приведены основные сведения из линейной алгебры. Кроме того, в главе 12 рассмотрено применение компьютерных пакетов для оценивания эконометрических моделей, а также проведение эксперимента по методу Монте-Карло, основанного на компьютерном моделировании случайных величин.
Изложение материала сопровождается иллюстрирующими его примерами и задачами. Решение этих задач проводится либо «вручную» — для отработки соответствующих методов их решения, либо с помощью компьютерного эконометрического пакета «Econometric Views». При подготовке задач были использованы различные пособия и методические материалы. Часть задач составлена авторами специально для учебника. Задачи с решениями приводятся в основном тексте данной главы, а задачи для самостоятельной работы — в конце главы в рубрике «Упражнения».
(Нумерация задач по главе — единая.)
Необходимые для решения задач математико-статистические таблицы даны в приложении. В конце книги приведен развернутый предметный указатель основных понятий курса.
Авторы выражают глубокую благодарность проф. B.C. Мхитаряну и проф. Ю. С. Хохлову за рецензирование рукописи и сделанные ими замечания.
Учебник: Эконометрика. Учебно-методическое пособие
Дополнительная
Кремер Н.Ш. Путко Б.А.
Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.
Магнус Я.Р. Катышев П.К. Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М. Дело, 2001. 400 с.
Катышев П.К. Магнус Я.Р. Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М. Дело, 2002. 208 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. Т. 1. Айвазян С.А. Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.
М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 656 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 432 с.
Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П. Дорохина Е.Ю. -М. Издательство «Экзамен», 2003. 512 с.
Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф.
Преснякова, Н.П. Тихомиров. М. Издательство «Экзамен», 2003. 224 с.
Кулинич Е.И. Эконометрия. М. Финансы и статистика, 2001. 304 с.
Эконометрика: Учебн. пособие для вузов / А.И. Орлов М. Издательство «Экзамен», 2002. 576 с.
Мардас А. Н. Эконометрика. СПб: Питер, 2001. 144 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебн. пособие для вузов. М. Высш. шк. 2002. 479 с.
Содержание
Читать: Аннотация Читать: Предисловие Читать: Введение Читать: 1.1. линейная модель парной регрессии и корреляции Читать: 2. множественная регрессия и корреляция Читать: 2.1. спецификация модели. отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии Читать: 2.2.
метод наименьших квадратов (мнк). свойства оценок на основе мнк Читать: 2.3. проверка существенности факторов и показатели качества регрессии Читать: 2.4. линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками Читать: 2.5. обобщенный метод наименьших квадратов (омнк) Читать: 3. системы эконометрических уравнений Читать: 3.1. структурная и приведенная формы модели Читать: 3.2. проблема идентификации Читать: 3.3.
методы оценки параметров структурной формы модели Читать: 4. временные ряды Читать: 4.1. автокорреляция уровней временного ряда Читать: 4.2. моделирование тенденции временного ряда Читать: 4.3. моделирование сезонных колебаний Читать: 4.4. автокорреляция в остатках. критерий дарбина-уотсона Читать: Приложение b Читать: Множественная регрессия и корреляция Читать: Варианты индивидуальных заданий Читать: Литература Читать: Дополнительная
