A palavra CGI quer dizer Commom Gateway Interface, que é método de comunicação entre servidores de informação e outros programas em um sistema. O CGI fixa um padrão de comunicação de entrada e saída de dados.

Para melhor ilustrar isso veja a situação:

Quando um usuário preenche um formulário em uma página HTML e clica Submeter, o browser do usuário começa a formatar os dados de uma maneira específica. Quando o servidor recebe o pedido de execução de um CGI, normalmente acompanhado de um fluxo de dados extras, montando as opções para sua execução. O servidor usa o CGI para iniciar a execução do programa, que converte os dados recebidos e devolve um dado de saída que através do CGI é apresentado para o browser do usuário. O CGI é um método de comunicação entre programas, e não um programa.

Normalmente o diretório onde estes programas são colocados no servidor estão no diretório:

     http://server-name/cgi-bin/