Crear una carpeta con el nombre que se quiera en donde se quiera.
Copiar la carpeta "Diccionarios de Dudas Gramaticales" en esa carpeta.
Abrir la carpeta hasta llegar a


Diccionario de Dudas Gramaticales\www.rae.es\rae\gestores\gespub000005.nsf\(voAnexos)\arch280D92BF40D7F966C1256B1E004128EE\$FILE

y ahí buscar el archivo 

consulta.htm

Seleccionar el archivo (picando una vez)
botón derecho del ratón
Enviar a
Escritorio (Crear acceso directo)

Al picar en este acceso se abrirá el diccionario

