Para hacer un enlace desde la ventana de sitio y desde dreamweaver mx:
1. Abriremos desde la parte derecha de nuestra ventana de trabajo la ventana del sitio, pulsando en el icono Ampliar/contraer, de esta manera obtendremos una ventana que ocupará todo nuestro sitio de trabajo.
Como anteriormente hemos definido la página principal index, deberemos ver, al lado derecho, la carpeta local con los archivos del sitio. Y al lado izquierdo puede ser que esté en blanco porque predeterminadamente salga el sitio remoto. Queremos ver el mapa del sitio, así que elegimos el tercer icono,

De esta manera veremos la página principal index de momento sin vincular.
2. En el ejemplo que muestro a continuación hay muchas páginas vinculadas ya, pero es lo mismo si están vinculadas o no. Además así podemos ver el aspecto que debe tener el árbol.

Lo que estamos viendo en esta imagen es la página index.htm remarcada. Para que nos salga el circulito que nos enlazará, solo tenemos que HACER CLICK CON EL RATÓN ENCIMA, así sale el circulito.
3. Y para finalizar, arrastraremos desde el circulito hasta la página que queramos enlazar:

Y se nos habrá creado un vínculo directamente en index.
Fin.