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Opción put sobre una acción que no paga dividendos cuyo precio en el tiempo t=0
es igual a 69.00, cuyo precio de ejercicio es 70.00 con una tasa anual libre de riesgo del 12% y con una volatilidad del 35% anual. El tiempo de maduración es de 6 meses. Use n=10,20,40. Compare con el valor de la opción europea. Se cumple lo que dice la teoría? Determine el tiempo de paro óptimo para cada n. Coincide el valor para distintos valores de n. Por que?
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