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valor diario del dólar Fix correspondiente a 3 meses Se calculo la desviacion estandar utilizando Excel, con rendimientos logaritmicos. El resultado se muestra al final del archivo |
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Tomar el valor promedio de la tasa a 28 dias del Cetes del mes de marzo como la tasa doméstica y la tasa correspondiente a los bonos del tesoro como la tasa foranea. Se expreso la media de las tasas en forma anual compuesta continuamente |
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Determine el valor de una opción put que se inició el 2 de abril sobre el Fix con una duración hasta el 30 de abril si el precio de ejercicio es $9.5. Tomar como subintervalo de tiempo un día. Use n=10,20,40. Compare con la solución de Black-Scholes .
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