1.Insertar en un formulario un control Windows Media Player
2.Creo una lista con las canciones y/o su ruta en el disco
3.En el evento doble clic de la lista pongo
controlWindowsMediaPlayer.filename = Lista
(Con lo cual le digo que el archivo a reproducir es el elemento de la lista
seleccionado)
Se puede poner la propiedad visible del control a false y ocultarlo

También se le puede pasar como filename una lista de reproducción m3u,
asx,...
Y como es como un archivo de texto crearla seleccionando previo varias
canciones y después pasarla.