Como conectarse sin dejar ni rastro:

Lo siento pero solo tengo la versión inglesa, pero es exactamente igual en la versión en castellano del programa.
Primero después de haber estado conectado, desconectamos y cerramos el navegador. Después cogemos y lo volvemos abrir y nos vamos a Editar => Preferencias...

Después se abrirá una ventana, en esta ventana, debajo hay esto, haz clic el Clear History/Limpiar Historial y en Clear Location Bar/Barra de Internet

Después vamos a Advanced (o avanzado) y a cache. Alli haremos click en Clear Memory Cache/Limpiar Memoria y despues Clear Disk Cache/Limpiar chache del disco duro

Después vamos al directorio de Netscape y buscamos un archivo que se llama cookies.txt, lo borramos y listo. si no lo encuentras búscalo, Inicio => Buscar

Con todo esto ya es difícil ver si nos hemos conectado pero si quieres estar al 100% seguro, mira como se llama tu modem, (si es interno míralo en Inicio => Configuración => Panel de control => Modem)

Cuando ya sepamos el nombre cogeremos he iremos al directorio de Windows. Allí buscaremos un archivo llamado ****.log (*** el nombre de tu modem o algo referente a el). Lo abriremos con el notePad y borraremos todos los registros que halla echo el modem en el dia que te has conectado o todo).

Si ves que no lo encuentras posiblemente tu modem no cree este archivo así que será un problema menos. Mas o menos el archivo del modem es así, si veis que no es así no lo toquéis, ya que a lo mejor no es este y os cargáis otra cosa diferente.

Archivo de Ejemplo del Log del modem
Ahora con Internet explorer