Introductory Econometrics : EC325
Second semeter 2003

แนวทางการบรรยาย

1. บทนำ: จุดมุ่งหมายของการศึกษาเศรษฐมิติ และขั้นตอนการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ (Gujarati, Ch.1)
2. ทบทวนความรู้ทางสถิติ
(Gurajati, App.A และ Ch.2)
3. แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว (Simple Regression Model)
3.1. วิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุด (Method of Ordinary Least Squre)
(Gujarati, Ch.3)
3.2. การประมาณค่าแบบช่วงและการทดสอบสมมุติฐาน (Interval Estimation and Hypothesis Testing) (Gujarati, Ch. 5)
3.3. เพิ่มเติมอื่นๆ
(Gujarati, Ch. 6)
4. แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว (Multiple Regression Model )
(Gujarati, Ch. 7-8)
5. ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อข้อสมมุติของการประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดไม่เป็นจริง
5.1. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
(Gujarati, Ch. 10)
5.2. ตัวรบกวนเชิงสุ่มมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity)
(Gujarati, Ch. 11)
5.3. ตัวรบกวนเชิงสุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation)
(Gujarati, Ch. 12)

การบ้าน

		กำหนดส่ง	ข้อมูล	เฉลย
ครั้งที่ 1	Gujarati(2.5, 2.7, 3.19, 3.20)	28 พ.ย. 46
ครั้งที่ 2	Gujarati(3.22, 5.13)	12 ธ.ค. 46 (11.00)	Table 3.7
ครั้งที่ 3			Table 5.5
ครั้งที่ 4	Gujarati (10.27) (ภาษาไทย)	23 ม.ค. 47	Table 10.12
ครั้งที่ 5	Gujarati (11.16) (ภาษาไทย)	4 ก.พ. 47	table 2.8.xls

ข้อมูล

- หากต้องการ download ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Gujarati (2003) ซึ่งอยู่ในรูป zip file โปรดคลิก
- ข้อมูลตารางที่ 2.8: ค่าใช้จ่ายรวมและค่าใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือนในอินเดีย (table 2.8.xls)
- ข้อมูลสำหรับเอกสารเรื่อง ปัญหา multicollinerity และ heteroscedasticity (multiandheterodata.zip)

โปรแกรม

โปรแกรมหลักที่ใช้ในการเรียนวิชานี้คือ โปรแกรม EViews ซึ่งรุ่นล่าสุดคือ EViews 4.1 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์คณะ แต่ถ้าใครต้องการ install โปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้ที่บ้าน อาจ download EViews 3.1 (ซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณหัวข้อต่างๆที่เรียนในวิชานี้ได้เช่นเดียวกับ EViews 4.1) จาก link นี้

เอกสารประกอบคำบรรยาย

- การใช้โปรแกรม EViews เบื้องต้น
- บรรยายพิเศษเรื่องการใช้โปรแกรม EViews [Powerpoint] [Print Version]

Last update 24 May 2004.