วิชานี้เป็นวิชาเศรษฐมิติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐมิติแต่ไม่ประสงค์จะเรียนเป็นวิชาเอก ดังนั้นผมจึงตั้งใจออกแบบให้นักเรียนได้เข้าใจกระบวนการทางเศรษฐมิติ เครื่องมือเบื้องต้น คือวิธีการกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) ภายใต้ข้อสมมุติอุดมคติ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหากข้อสมมุติเหล่านั้นไม่เป็นจริง โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้งานได้จริง (แนวทางการบรรยาย)
หนังสือหลัก: Gujarati, D. N. (2003) Basic Econometrics. 4th ed. Singapore, Mcgraw-Hill. (G)***
Gugarati (2003) เป็นหนังสือที่มีรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาทางทฤษฎีและตัวอย่างการนำไปใช้ สำหรับวิชานี้ผมเน้นให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำกระบวนการทางเศรษฐมิติไปใช้ในการวิจัย ทั้งจากตัวอย่างในห้องเรียนและการบ้าน
ส่วนหนังสือทั้งสามเล่มที่เหลือเป็นหนังสือที่มีตัวอย่างค่อนข้างเยอะ เหมาะแก่การให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติม
หนังสือรอง: Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. G. Judge (2001) Undergraduate Econometrics. 2nd ed. New York, John Wiley &Sons, Inc. (HGJ)**
Dougherty, C. (2002) Introduction to Econometrics. 2nd ed. New York: Oxford University Press. (D)
Wooldridge, J. M. (2003) Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2nd ed. Ohio: South-Western. (W)
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานวิจัยเชิงประจักษ์ได้จริง ผมได้ ฝึกให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมทางเศรษฐมิติเป็น ซึ่งโปรแกรมที่ใช้คือ EViews โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มใช้งาน เพราะมีการใช้งานในรูปแบบหน้าต่าง (Window) ที่ทุกคนคุ้นเคย
เอกสารประกอบการสอน "การใช้โปรแกรม EViews เบื้องต้น"
การบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้โปรแกรม Eviews [Powerpoint] [Print Version]
1. บทนำ : จุดมุ่งหมายของการศึกษาเศรษฐมิติ และขั้นตอนการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ
อ่าน *G, ch.1; HGJ, ch. 1; W, ch. 1 (1.5 ชั่วโมง)2. ทบทวนความรู้ทางสถิติ
อ่าน *G, appendix.A และ ch.2; W, appendix B และ C (4.5 ชั่วโมง)ส่วนที่หนึ่ง : การประมาณค่าด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ
3. แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว ( Simple Regression Model)
วิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุด (Method of Ordinary Least Squre)
อ่าน *G, ch.3; HGJ, ch. 3,4; W, ch. 2,3 (6 ชั่วโมง)
การประมาณค่าแบบช่วงและการทดสอบสมมุติฐาน (Interval Estimation and Hypothesis Testing)
อ่าน *G, ch. 5;HGJ, ch. 5; W, ch. 4 (4.5 ชั่วโมง)
เพิ่มเติมอื่นๆ (เช่นรูปแบบของฟังก์ชัน)
อ่าน *G, ch. 6;HGJ, ch. 6; W, ch. 6 (3 ชั่วโมง)
ภายหลังหัวข้อนี้ นักศึกษาจะได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม EViews เพื่อนำไปใช้ในการประมาณค่าทางเศรษฐมิติ4. แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว ( Multiple Regression Model )
การประมาณค่า
การทดสอบสมมุติฐาน
อ่าน *G, ch. 7-8;HGJ, ch. 7-8; W, ch. 3-6 (7 .5 ชั่วโมง)5. แบบจำลองที่มีตัวแปรเชิงคุณภาพ (Dummy variable)
อ่าน *G, ch.9; HGJ, ch. 9; W, ch. 7 ( 1.5 ชั่วโมง)ส่วนที่สอง : ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอย
6. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
อ่าน *G, Ch. 10 (4.5 ชั่วโมง)7. ตัวรบกวนเชิงสุ่มมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity)
อ่าน *G, Ch. 11; HGJ, ch. 11; W, ch. 8 ( 3 ชั่วโมง)8. ตัวรบกวนเชิงสุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation)
อ่าน *G, Ch. 12; HGJ, ch. 12; W, ch. 12 ( 4.5 ชั่วโมง)9. ปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error)
อ่าน *G, Ch. 12; HGJ, ch. 12; W, ch. 12 ( 3 ชั่วโมง)10. แนวทางการวิจัยเชิงเศรษฐมิติ
อ่าน W, ch. 19 ( 1.5 ชั่วโมง)