Существует несколько пакетов прикладных программ и методик ведения торгов, призванных облегчить процесс принятия решения трейдером на рынке Forex. Однако ни одна из существующих разработок не дает стопроцентной гарантии успеха. Именно поэтому большинство профессиональных маркет-мэйкеров предпочитают использовать инструментальные программные средства, позволяющие автоматизировать процесс технического анализа. При этом существующие системы технического анализа (см. [10,11] недостаточно интеллектуальны, рассчитаны на опытного пользователя и требуют большого объема “ручной” работы. Несомненно, что применение интеллектуальных, когнитивных технологий при создании подобного рода программных систем весьма перспективно.

В статье описывается интеллектуальный инструментальный комплекс для автоматизации работы трейдера на рынке Forex “Предсказатель-X” (Forecaster-X).

Основное назначение комплекса – это поддержка принятия решений трейдером об открытии и закрытии позиций.

Инструментальный комплекс состоит из двух программных блоков:

• блока технического анализа и предсказания курса валют;
• блока мониторинга открытых позиций.

Как видно из названий блоков, инструментальный комплекс позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие и ответственные операции, которые выполняет трейдер в процессе торгов.

Блок технического анализа предназначен для автоматического распознавания ситуаций на рынке Forex, благоприятных для открытия позиций на покупку (продажу) валют. Блок работает в режиме реального времени, анализируя поступающие по линии связи котировки валют (ticks). В основу работы блока положены следующие широко-известные принципы технического анализа: теория трендов Доу, теория волн Эллиота, предсказания на основе стандартных фигур [1,2,3,4]. Как показали предварительные исследования, фигура “флаг” является достаточно надежным сигналом к открытию позиции. На рис. 1 изображены четыре разновидности фигуры “флаг”.

Однако, одной из проблем использования методики торгов, основанной на фигурах, является то, что при краткосрочной стратегии игры, фигура “флаг” появляется на графиках котировок в среднем один раз в день и, для того, чтобы ее дождаться, приходиться проводить многие часы перед экраном дисплея.

• настройка на канал связи;
• настройка на валюту (несколько валют);
• настройка на стратегию принятия решения (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная).

Результаты опытного тестирования блока технического анализа показали его функциональную готовность для промышленной эксплуатации. Предполагается дальнейшее развитие программного обеспечения блока по нескольким направлениям. Одно из направлений – это расширение номенклатуры фигур (“треугольник”, “ромб”, “голова-плечи”). Другое направление – автоматический учет нескольких факторов в процессе подготовки решения.

После открытия позиции у трейдера возникает задача выбора наиболее удачного момента для ее закрытия. Арсенал существующих средств автоматического закрытия позиций (stop-loss, limit order) не исчерпывает всего разнообразия возможных ситуаций.

Блок мониторинга открытых позиций предназначен для визуализации состояния открытой позиции с целью облегчения процесса принятия решения. Так же как и блок технического анализа блок мониторинга открытых позиций работает в режиме реального времени. Для быстрой оценки состояния позиции используются идеи когнитивной графики (Зенкин, Валькман). Это позволяет трейдеру эффективно контролировать состояние сразу нескольких позиций по разным валютам.

Пользовательский интерфейс блока мониторинга показан на рис. 4.

• мишень;
• шкала;
• график;
• диаграмма.

Внешний вид экрана для каждого из типов изображений показан на рис. 5,6.

В работе описан инструментальный комплекс для автоматизации работы трейдера на рынке валютных операций. Комплекс включает блок технического анализа и блок мониторинга открытых позиций. Блок технического анализа предназначен для выявления благоприятных ситуаций на рынке путем распознавания фигуры “флаг”. Блок мониторинга открытых позиций предназначен для визуализации открытых позиций средствами когнитивной графики. Применение инструментального комплекса позволяет начинающему трейдеру избежать ошибок, а опытному – увеличить эффективность своей работы. Универсальный характер комплекса обеспечивается возможностью настройки на канал связи, тип валюты, стратегию торгов. Также возможно применение инструментального средства на рынках ценных бумаг и драгоценных металлов. Работа выполнена на кафедре АСУ факультета информатики и экономики Московского Государственного института стали и сплавов (технологического университета). Программное обеспечение реализовано на языке Паскаль с помощью системы программирования Delphi 4.0 и предназначено для работы на IBM PC-совместимых ПК под управлением ОС Windows 95/98/NT.